HITL Proposal Web Gate

NYAM V轉特徵模型

先研究 NYAM 夏令 21:30-22:59 九十根 1K 裡,V轉發生的位置、時間、前序列與指標共振;不先處理進場、停損、停利。

Research object: 90 x 1K bars Primary output: statistically significant features Not a trading signal yet NYAM OHLCV 工作台
Exhibit A — Problem Space

我們需要先找「轉點特徵」,不是先找「怎麼進場」。

夏哥的 21:48 案例顯示,一根 1K 可能同時具備 range 成熟、放量、接近 PDL/D-low/HTF 下緣、掃低後等待收回等訊號。但單一案例不能固化成策略。HRS 提案的目標是把這些直覺拆成可重複統計的變數。

第一階段只問:哪些可觀測條件顯著出現在 NYAM V轉附近?至於那時要不要進場、怎麼進場、SL/TP 怎麼設,是第二階段。

資料現況與 swimlane 由 NYAM OHLCV 統計分析研究工作台 維護;本頁作為 HRS decision gate 與 Phase 0-1 提案。

Window
90

夏令 NYAM 21:30-22:59,共 90 根 1K。

Base Data
1K

以 1 分 OHLCV 為主,HTF 水平投影到 1K。

Event
V

研究 high/low turning point,不先研究交易。

Risk
0

本提案不產生買賣訊號,也不回測下單。

Diagnosis — Traps

三個會讓研究歪掉的坑。

把漂亮案例當規則

21:48 可以是好樣本,但不能單靠它定義 V轉。必須讓歷史資料告訴我們哪些條件真的有 lift。

把交易結果混進定義

如果用 TP25/SL5 定義 V轉,就會把進出場策略混入市場結構事件。第一階段只定義轉點本身。

把 TV 指標一次全混合

BPR、OB、Killzone、Pivot 很重要,但定義主觀性較高。必須先和客觀 1K/HTF 模型分層驗證。

Solution Architecture

四層模型,分開驗證,最後才研究共振。

Model 1: 1K 位置特徵

  • bar_index / NYAM segment
  • session high-low position
  • range pct vs 5d avg
  • near PDL/PDH, D-low/D-high, TDO
  • left swing sweep and depth

Model 2: TV / ICT 指標

  • BPR / FVG / BISI / SIBI
  • OB proximity and edge touch
  • ICT Killzone range and pivots
  • indicator present vs distance
  • definition audit before use

Model 3: HTF OHLC

  • 15m OHLC projected to 1K
  • 60m OHLC projected to 1K
  • prior HTF swing high/low
  • distance to HTF low/high cluster
  • HTF range position

Wrong: one-shot strategy

直接問「21:48 能不能進?」會把市場結構、指標語言、執行規則與風控全部攪在一起,最後得到漂亮但不穩的結論。

Right: feature-first research

先標記 V轉事件,再比較 V轉前 N 根與非 V轉樣本,找有統計意義的時間、位置、量能、HTF 與 TV 指標特徵。

Protocol

研究流程與 hard gates。

Phase 0

資料與 NYAM canonical

確認夏令 21:30-22:59、90 根 1K、交易日切分、2026-06-24 新樣本是否已入庫。

Gate: no timestamp leakage
Phase 1

事件標記

用前後窗口標記 local low/high turning point,跑 N/M = 3,5,10,15 多組,不綁 SL/TP。

Gate: event definition frozen
Phase 2

前序列與時間顯著性

分析 V轉前 3/5/10/15 根的推進、放量、掃價、收回、range 成熟;檢查 bar_index 分布是否非均勻。

Gate: bootstrap CI + permutation test
Phase 3

三模型與融合模型

分別驗證 1K 位置、TV/ICT、HTF OHLC,再做共振模型,輸出 lift table 與代表案例。

Gate: out-of-sample day split
Feature Inventory

第一版必備輸出欄位。

群組欄位範例回答問題
時間bar_index, minute_from_open, session_segmentV轉是否集中在特定分鐘或區段?
前序列pre_5_net_move, pre_5_new_low_count, pre_5_volume_slopeV轉前幾根通常發生了什麼?
1K 位置is_new_nyam_low, break_extreme_points, range_pct_vs_5d_avg是否在 session extreme 與 range 成熟時更容易轉?
關鍵水平distance_to_pdl, distance_to_d_low, distance_to_tdo前日/當日水平位是否有顯著 lift?
TV/ICTis_inside_bpr, distance_to_ob, near_killzone_pivot常用指標在 V轉附近是否真的有效?
HTFdistance_to_15m_low, distance_to_60m_low, htf_range_position1K V轉是否常發生在 HTF 邊界?
不要問這裡能不能賭;先問歷史上這種位置,市場是不是真的常在這裡轉。
Aha moment — V轉是市場結構事件,進場是第二層執行問題。
Decision Gate

建議批准 Phase 0-1:先建立事件與特徵資料集。

批准後只做資料與統計 harness:不做自動交易、不產生買賣訊號、不把單一 replay 案例寫成 strategy skill。